↔

Пробел меняет ноги пары местами.

335.23 WLD

AAVE = 133.89 USDT

WLD = 0.4 USDT

CSV JSON MD

AAVE / WLD отношение и спред

1 AAVE = 335.23 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.013, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю WLD

Hedge ratio β -0.013

Z-score спреда 0.86

Перцентиль за 3.3 г 92

Корреляция 0.49

Полураспад 123.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение335.228

Изменение за 1д6.42%

Изменение за 7д14.22%

Изменение за 30д-0.32%

Максимум периода399.725

Минимум периода10.3917

Hedge ratio β-0.013

Z-score спреда0.86

Корреляция0.49

Полураспад124 дн.

по 1197 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AAVE и WLD двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 124 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 1197 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1018 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 120 дн., самое долгое заняло 235 дн.

Последнее закрытое — с 22.08.2026 по 30.10.2026, 69 дн.: пик z = 2.86, AAVE был дорог относительно WLD.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 120 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
22.08.2026 — 30.10.2026	AAVE	2.86	69 дн.
03.11.2025 — 26.06.2026	WLD	-3.23	235 дн.
21.08.2024 — 07.02.2025	AAVE	3.26	170 дн.
07.03.2024 — 12.04.2024	AAVE	2.36	36 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном AAVE?

1 AAVE стоит 335.228 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/WLD?

За последние 1197 дневным свечам отношение держалось между 10.3917 (22.02.2024) и 399.725 (18.04.2026).

Коррелируют ли AAVE и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и WLD равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/WLD?

Z-score равен 0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/WLD для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто AAVE и WLD расходятся?

За 1018 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 120 дн.