↔

Пробел меняет ноги пары местами.

452.21 TRX

AAVE = 140.41 USDT

TRX = 0.31 USDT

CSV JSON MD

AAVE / TRX отношение и спред

1 AAVE = 452.21 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.253, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю TRX

Hedge ratio β 0.253

Z-score спреда 0.95

Перцентиль за 6.1 г 11

Корреляция 0.44

Полураспад 153.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение452.206

Изменение за 1д14.64%

Изменение за 7д7.98%

Изменение за 30д-11.76%

Максимум периода14982.2

Минимум периода194.523

Hedge ratio β0.253

Z-score спреда0.95

Корреляция0.44

Полураспад154 дн.

по 2209 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.95 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 154 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 2209 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2030 дн.: 11. Закрылись возвратом к норме: 11. Медиана возврата — 66 дн., самое долгое заняло 235 дн.

Последнее закрытое — с 23.08.2026 по 30.10.2026, 68 дн.: пик z = 2.78, AAVE был дорог относительно TRX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 66 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
23.08.2026 — 30.10.2026	AAVE	2.78	68 дн.
03.11.2025 — 26.06.2026	TRX	-3.36	235 дн.
08.04.2025 — 08.05.2025	TRX	-2.03	30 дн.
07.11.2024 — 06.02.2025	AAVE	3.26	91 дн.
10.09.2024 — 04.11.2024	AAVE	2.83	55 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном AAVE?

1 AAVE стоит 452.206 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/TRX?

За последние 2209 дневным свечам отношение держалось между 194.523 (09.06.2026) и 14982.2 (04.02.2021).

Коррелируют ли AAVE и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и TRX равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/TRX?

Z-score равен 0.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/TRX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 154 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и TRX расходятся?

За 2030 дн. спред выходил за ±2σ 11 раз. Медиана возврата к норме — 66 дн.