AAVE / AI razão e spread
1 AAVE = 7218.14 AI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.554 e a correlação entre as pernas é 0.45.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.45, com hedge ratio de 0.55. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.39 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 51 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 73% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 40 dias, o mais longo 67 dias.
A última fechada foi de 19.04.2026 a 25.06.2026, 67 dias: pico z = -3.56, AI estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 22.08.2026, já dura 61 dias, pico z = 2.69, AAVE estava caro frente a AI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 40 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 — 25.06.2026 | AI | -3.56 | 67 d |
| 02.04.2026 — 15.04.2026 | AI | -2.42 | 13 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos AI vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 7218.14 AI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/AI?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 2081.59 (08.10.2025) e 9128.72 (02.10.2026).
AAVE e AI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e AI é 0.45, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/AI agora?
O Z-Score é 1.39 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/AI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.45 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 51 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e AI divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 40 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.