↔

Пробел меняет ноги пары местами.

117.28 U

AAVE = 117.34 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / U отношение и спред

1 AAVE = 117.28 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -230.310, корреляция ног -0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -230.310

Z-score спреда 2.32

Корреляция -0.06

Полураспад 10.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение117.281

Изменение за 1д-8.57%

Изменение за 7д-10.64%

Изменение за 30д30.94%

Максимум периода180.334

Минимум периода63.252

Hedge ratio β-230.310

Z-score спреда2.32

Корреляция-0.06

Полураспад10 дн.

по 247 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AAVE и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AAVE дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 247 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном AAVE?

1 AAVE стоит 117.281 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/U?

За последние 247 дневным свечам отношение держалось между 63.252 (06.06.2026) и 180.334 (14.01.2026).

Коррелируют ли AAVE и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и U равна -0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/U?

Z-score равен 2.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.