↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.679 ALGO

0G = 0.35 USDT

ALGO = 0.131 USDT

CSV JSON MD

0G / ALGO отношение и спред

1 0G = 2.679 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.512, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю 0G · Держателю ALGO

Hedge ratio β 2.512

Z-score спреда -2.65

Перцентиль за 1.0 г 21

Корреляция 0.36

Полураспад 34.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.67917

Изменение за 1д21.20%

Изменение за 7д28.43%

Изменение за 30д38.96%

Максимум периода18.0152

Минимум периода1.52361

Hedge ratio β2.512

Z-score спреда-2.65

Корреляция0.36

Полураспад35 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.65 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна 0G дёшев относительно ALGO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном 0G?

1 0G стоит 2.67917 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит 0G/ALGO?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 1.52361 (03.08.2026) и 18.0152 (29.09.2025).

Коррелируют ли 0G и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей 0G и ALGO равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда 0G/ALGO?

Z-score равен -2.65 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли 0G/ALGO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.