AVAX / BCH razão e spread
1 AVAX = 0.030629 BCH. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.410 e a correlação entre as pernas é 0.55.
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Números principais
em 2229 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.55, com hedge ratio de 0.41. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.68 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 253 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 8% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2229 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2050 candles: 11. Fechadas com retorno à norma: 10. O retorno mediano levou 96 dias, o mais longo 186 dias.
A última fechada foi de 03.11.2025 a 08.05.2026, 186 dias: pico z = -2.87, BCH estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 20.09.2026, já dura 39 dias, pico z = 6.35, AVAX estava caro frente a BCH. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 96 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 — 08.05.2026 | BCH | -2.87 | 186 d |
| 17.09.2025 — 12.10.2025 | AVAX | 2.95 | 25 d |
| 04.03.2025 — 10.05.2025 | BCH | -3.08 | 67 d |
| 22.11.2024 — 27.01.2025 | AVAX | 3.72 | 66 d |
| 18.06.2024 — 19.09.2024 | BCH | -2.29 | 93 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos BCH vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 0.030629 BCH pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/BCH?
Nos últimos 2229 candles diários a razão oscilou entre 0.00801352 (30.12.2020) e 0.293696 (17.02.2022).
AVAX e BCH são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e BCH é 0.55, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/BCH agora?
O Z-Score é 0.68 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/BCH serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.55 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 253 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AVAX e BCH divergem?
Em 2050 candles diários o spread saiu de ±2σ 11 vezes. O retorno mediano à norma levou 96 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.