↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0310591 BCH

AVAX = 8.886 USDT

BCH = 286.1 USDT

CSV JSON MD

AVAX / BCH отношение и спред

1 AVAX = 0.0310591 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.410, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю BCH

Hedge ratio β 0.410

Z-score спреда 0.68

Перцентиль за 6.1 г 23

Корреляция 0.55

Полураспад 252.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0310591

Изменение за 1д3.01%

Изменение за 7д-7.79%

Изменение за 30д-9.78%

Максимум периода0.293696

Минимум периода0.00801352

Hedge ratio β0.410

Z-score спреда0.68

Корреляция0.55

Полураспад253 дн.

по 2229 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.68 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 253 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 2229 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2050 дн.: 11. Закрылись возвратом к норме: 10. Медиана возврата — 96 дн., самое долгое заняло 186 дн.

Последнее закрытое — с 03.11.2025 по 08.05.2026, 186 дн.: пик z = -2.87, BCH был дорог относительно AVAX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.09.2026, длится 39 дн., пик z = 6.35, AVAX был дорог относительно BCH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 96 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.11.2025 — 08.05.2026	BCH	-2.87	186 дн.
17.09.2025 — 12.10.2025	AVAX	2.95	25 дн.
04.03.2025 — 10.05.2025	BCH	-3.08	67 дн.
22.11.2024 — 27.01.2025	AVAX	3.72	66 дн.
18.06.2024 — 19.09.2024	BCH	-2.29	93 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном AVAX?

1 AVAX стоит 0.0310591 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/BCH?

За последние 2229 дневным свечам отношение держалось между 0.00801352 (30.12.2020) и 0.293696 (17.02.2022).

Коррелируют ли AVAX и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и BCH равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/BCH?

Z-score равен 0.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 253 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и BCH расходятся?

За 2050 дн. спред выходил за ±2σ 11 раз. Медиана возврата к норме — 96 дн.