ARB / OP razão e spread
1 ARB = 1.252 OP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.794 e a correlação entre as pernas é 0.82.
Se você tem ARB · Se você tem OP
ARB esteve mais cara frente a OP do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 3.6 anos. Se você tem ARB, vale olhar a rotação para OP.
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Números principais
em 1302 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.82. O hedge ratio ajustado é 0.79, ou seja, cerca de 0.79 unidades de exposição em OP equilibram uma unidade de ARB.
O spread está a 1.03 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 112 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 62% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1302 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos OP vale 1 ARB?
1 ARB vale 1.252 OP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/OP?
Nos últimos 1302 candles diários a razão oscilou entre 0.310535 (12.10.2024) e 1.82353 (19.09.2026).
ARB e OP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e OP é 0.82, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/OP agora?
O Z-Score é 1.03 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/OP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.82 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 112 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.