ARB / NEAR razão e spread
1 ARB = 0.0370738 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.598 e a correlação entre as pernas é 0.64.
Se você tem ARB · Se você tem NEAR
ARB está mais barata frente a NEAR do que em 1 % do tempo nos últimos 3.6 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para ARB.
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Números principais
em 1317 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.64, com hedge ratio de 0.60. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.02 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 900 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1317 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1138 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 7. O retorno mediano levou 46 dias, o mais longo 240 dias.
A última fechada foi de 22.05.2026 a 19.08.2026, 89 dias: pico z = -2.76, NEAR estava caro frente a ARB.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 46 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 — 19.08.2026 | NEAR | -2.76 | 89 d |
| 07.11.2025 — 30.04.2026 | NEAR | -2.69 | 174 d |
| 09.08.2025 — 22.09.2025 | ARB | 3.87 | 44 d |
| 06.04.2025 — 10.05.2025 | NEAR | -2.20 | 34 d |
| 04.12.2024 — 19.01.2025 | ARB | 2.48 | 46 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos NEAR vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.0370738 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/NEAR?
Nos últimos 1317 candles diários a razão oscilou entre 0.0317784 (03.06.2026) e 0.895753 (17.07.2023).
ARB e NEAR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e NEAR é 0.64, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/NEAR agora?
O Z-Score é 0.02 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/NEAR serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.64 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 900 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ARB e NEAR divergem?
Em 1138 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 46 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.