↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.25 OP

ARB = 0.188 USDT

OP = 0.15 USDT

CSV JSON MD

ARB / OP отношение и спред

1 ARB = 1.25 OP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.794, корреляция ног 0.82.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю OP

Дороже относительно OP, чем сейчас, ARB была лишь 3 % времени за 3.6 года. Держателю ARB это повод присмотреться к ротации в OP.

Hedge ratio β 0.794

Z-score спреда 1.03

Перцентиль за 3.6 г 97

Корреляция 0.82

Полураспад 112.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.24983

Изменение за 1д-8.99%

Изменение за 7д-18.73%

Изменение за 30д-10.50%

Максимум периода1.82353

Минимум периода0.310535

Hedge ratio β0.794

Z-score спреда1.03

Корреляция0.82

Полураспад112 дн.

по 1302 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.82. Подобранный hedge ratio 0.79: примерно 0.79 единиц экспозиции в OP уравновешивают одну единицу ARB.

Спред на 1.03 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 112 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 62% пути от минимума к максимуму последних 1302 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OP в одном ARB?

1 ARB стоит 1.24983 OP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/OP?

За последние 1302 дневным свечам отношение держалось между 0.310535 (12.10.2024) и 1.82353 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и OP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и OP равна 0.82 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/OP?

Z-score равен 1.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/OP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.82, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 112 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.