ZK / STRK отношение и спред

1 ZK = 0.1449629 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.916, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZK · Держателю STRK

ZK относительно STRK дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в ZK.

Hedge ratio β 0.916

Z-score спреда -3.71

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.55

Полураспад 20.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.144963

Изменение за 1д-29.30%

Изменение за 7д-50.26%

Изменение за 30д-54.65%

Максимум периода0.763016

Минимум периода0.144963

Hedge ratio β0.916

Z-score спреда-3.71

Корреляция0.55

Полураспад20 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.92. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.71 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ZK дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ZK?

1 ZK стоит 0.144963 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZK/STRK?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.144963 (10.10.2026) и 0.763016 (05.11.2025).

Коррелируют ли ZK и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZK и STRK равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZK/STRK?

Z-score равен -3.71 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZK/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.