↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.983 STRK

XTZ = 0.352 USDT

STRK = 0.044 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / STRK отношение и спред

1 XTZ = 7.983 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.550, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.550

Z-score спреда 3.26

Корреляция 0.56

Полураспад 31.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 31 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.98319

Изменение за 1д20.65%

Изменение за 7д-18.66%

Изменение за 30д-4.57%

Максимум периода11.0946

Минимум периода1.96136

Hedge ratio β0.550

Z-score спреда3.26

Корреляция0.56

Полураспад31 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.26 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна XTZ дорог относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 66% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном XTZ?

1 XTZ стоит 7.98319 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/STRK?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 1.96136 (20.11.2025) и 11.0946 (20.03.2026).

Коррелируют ли XTZ и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и STRK равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/STRK?

Z-score равен 3.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.