↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2178963 XLM

STRK = 0.04371 USDT

XLM = 0.2006 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / XLM отношение и спред

1 STRK = 0.2178963 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.990, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.990

Z-score спреда 3.82

Корреляция 0.47

Полураспад 30.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 30 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.217896

Изменение за 1д37.62%

Изменение за 7д35.21%

Изменение за 30д59.19%

Максимум периода1.09866

Минимум периода0.129779

Hedge ratio β1.990

Z-score спреда3.82

Корреляция0.47

Полураспад30 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.82 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно XLM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном STRK?

1 STRK стоит 0.217896 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/XLM?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.129779 (30.05.2026) и 1.09866 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и XLM равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/XLM?

Z-score равен 3.82 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.