↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0805823 AR

XTZ = 0.3515 USDT

AR = 4.362 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / AR отношение и спред

1 XTZ = 0.0805823 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.753, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.753

Z-score спреда -0.89

Корреляция 0.69

Полураспад 108.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0805823

Изменение за 1д-0.47%

Изменение за 7д-25.22%

Изменение за 30д-23.26%

Максимум периода0.275273

Минимум периода0.0755689

Hedge ratio β0.753

Z-score спреда-0.89

Корреляция0.69

Полураспад109 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.89 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 109 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном XTZ?

1 XTZ стоит 0.0805823 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/AR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0755689 (05.09.2026) и 0.275273 (01.03.2026).

Коррелируют ли XTZ и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и AR равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/AR?

Z-score равен -0.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 109 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.