↔

Пробел меняет ноги пары местами.

22.57 XLM

AR = 4.52 USDT

XLM = 0.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / XLM отношение и спред

1 AR = 22.57 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.349, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.349

Z-score спреда 3.08

Корреляция 0.49

Полураспад 15.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение22.5674

Изменение за 1д55.82%

Изменение за 7д54.05%

Изменение за 30д111.98%

Максимум периода29.7546

Минимум периода8.24603

Hedge ratio β1.349

Z-score спреда3.08

Корреляция0.49

Полураспад16 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно XLM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном AR?

1 AR стоит 22.5674 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/XLM?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 8.24603 (18.06.2026) и 29.7546 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и XLM равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/XLM?

Z-score равен 3.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.