↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.440377 UNI

AR = 4.018 USDT

UNI = 9.124 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / UNI отношение и спред

1 AR = 0.440377 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.026, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.026

Z-score спреда -1.28

Корреляция 0.51

Полураспад 18.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.440377

Изменение за 1д30.01%

Изменение за 7д7.96%

Изменение за 30д-17.91%

Максимум периода1.45427

Минимум периода0.338726

Hedge ratio β1.026

Z-score спреда-1.28

Корреляция0.51

Полураспад19 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 1.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.28 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном AR?

1 AR стоит 0.440377 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/UNI?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.338726 (18.09.2026) и 1.45427 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и UNI равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/UNI?

Z-score равен -1.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.