↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.632 WLD

AR = 4.003 USDT

WLD = 0.416 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / WLD отношение и спред

1 AR = 9.632 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.773, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.773

Z-score спреда 3.07

Корреляция 0.58

Полураспад 28.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.63186

Изменение за 1д39.17%

Изменение за 7д48.18%

Изменение за 30д77.51%

Максимум периода10.1377

Минимум периода2.93678

Hedge ratio β0.773

Z-score спреда3.07

Корреляция0.58

Полураспад29 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно WLD.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 93% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном AR?

1 AR стоит 9.63186 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/WLD?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 2.93678 (17.06.2026) и 10.1377 (07.05.2026).

Коррелируют ли AR и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и WLD равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/WLD?

Z-score равен 3.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.