↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.518 U

AR = 4.518 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / U отношение и спред

1 AR = 4.518 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -83.373, корреляция ног -0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -83.373

Z-score спреда 3.90

Корреляция -0.08

Полураспад 16.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.518

Изменение за 1д70.00%

Изменение за 7д68.67%

Изменение за 30д121.08%

Максимум периода4.518

Минимум периода1.60984

Hedge ratio β-83.373

Z-score спреда3.90

Корреляция-0.08

Полураспад16 дн.

по 250 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AR и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.90 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 250 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном AR?

1 AR стоит 4.518 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/U?

За последние 250 дневным свечам отношение держалось между 1.60984 (08.03.2026) и 4.518 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и U равна -0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/U?

Z-score равен 3.90 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.