↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.89 TRX

AR = 4.02 USDT

TRX = 0.34 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / TRX отношение и спред

1 AR = 11.89 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.402, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.402

Z-score спреда 3.31

Корреляция 0.32

Полураспад 28.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.8911

Изменение за 1д49.81%

Изменение за 7д52.83%

Изменение за 30д98.09%

Максимум периода29.6636

Минимум периода5.23191

Hedge ratio β-1.402

Z-score спреда3.31

Корреляция0.32

Полураспад28 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AR и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.31 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном AR?

1 AR стоит 11.8911 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/TRX?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 5.23191 (13.08.2026) и 29.6636 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и TRX равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/TRX?

Z-score равен 3.31 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.