↔

Пробел меняет ноги пары местами.

58.47 ZAMA

AR = 4.43 USDT

ZAMA = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / ZAMA отношение и спред

1 AR = 58.47 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.194, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.194

Z-score спреда 3.15

Корреляция 0.29

Полураспад 11.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение58.4652

Изменение за 1д10.71%

Изменение за 7д8.35%

Изменение за 30д34.64%

Максимум периода103.139

Минимум периода27.46

Hedge ratio β0.194

Z-score спреда3.15

Корреляция0.29

Полураспад12 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.15 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном AR?

1 AR стоит 58.4652 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 27.46 (29.07.2026) и 103.139 (18.02.2026).

Коррелируют ли AR и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и ZAMA равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/ZAMA?

Z-score равен 3.15 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.