↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2871723 MOVR

WLD = 0.5149 USDT

MOVR = 1.793 USDT

CSV JSON MD

WLD / MOVR отношение и спред

1 WLD = 0.2871723 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.470, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю MOVR

Hedge ratio β 0.470

Z-score спреда 0.88

Перцентиль за 1.0 г 83

Корреляция 0.28

Полураспад 27.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.287172

Изменение за 1д-43.67%

Изменение за 7д-42.43%

Изменение за 30д-34.37%

Максимум периода0.577273

Минимум периода0.0740446

Hedge ratio β0.470

Z-score спреда0.88

Корреляция0.28

Полураспад28 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.88 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном WLD?

1 WLD стоит 0.287172 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/MOVR?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.0740446 (17.04.2026) и 0.577273 (11.09.2026).

Коррелируют ли WLD и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и MOVR равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/MOVR?

Z-score равен 0.88 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/MOVR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.