↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7996132 WLD

TRX = 0.3308 USDT

WLD = 0.4137 USDT

CSV JSON MD

TRX / WLD отношение и спред

1 TRX = 0.7996132 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.393, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TRX · Держателю WLD

Hedge ratio β -0.393

Z-score спреда 0.27

Перцентиль за 3.3 г 85

Корреляция 0.22

Полураспад 73.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.799613

Изменение за 1д5.89%

Изменение за 7д42.52%

Изменение за 30д17.55%

Максимум периода1.47733

Минимум периода0.0113674

Hedge ratio β-0.393

Z-score спреда0.27

Корреляция0.22

Полураспад73 дн.

по 1194 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно TRX и WLD двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 73 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 1194 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1015 дн.: 8. Закрылись возвратом к норме: 8. Медиана возврата — 43 дн., самое долгое заняло 146 дн.

Последнее закрытое — с 04.10.2026 по 26.10.2026, 22 дн.: пик z = 2.07, TRX был дорог относительно WLD.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 43 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
04.10.2026 — 26.10.2026	TRX	2.07	22 дн.
01.06.2026 — 30.06.2026	TRX	2.70	29 дн.
26.05.2026 — 28.05.2026	TRX	2.40	2 дн.
21.11.2025 — 16.04.2026	WLD	-2.24	146 дн.
18.07.2025 — 10.10.2025	TRX	2.46	84 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном TRX?

1 TRX стоит 0.799613 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TRX/WLD?

За последние 1194 дневным свечам отношение держалось между 0.0113674 (10.03.2024) и 1.47733 (18.05.2026).

Коррелируют ли TRX и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TRX и WLD равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TRX/WLD?

Z-score равен 0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TRX/WLD для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто TRX и WLD расходятся?

За 1015 дн. спред выходил за ±2σ 8 раз. Медиана возврата к норме — 43 дн.