WLD / ZEC отношение и спред

1 WLD = 0.0003328 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.536, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю ZEC

WLD относительно ZEC дешевле, чем в 1 % времени за 3.3 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в WLD.

Hedge ratio β -0.536

Z-score спреда 1.09

Перцентиль за 3.3 г 1

Корреляция 0.38

Полураспад 58.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000332765

Изменение за 1д-0.81%

Изменение за 7д-25.23%

Изменение за 30д0.28%

Максимум периода0.343136

Минимум периода0.000261708

Hedge ratio β-0.536

Z-score спреда1.09

Корреляция0.38

Полураспад58 дн.

по 1194 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно WLD и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.09 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 1194 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1015 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 59 дн., самое долгое заняло 92 дн.

Последнее закрытое — с 16.06.2026 по 30.06.2026, 14 дн.: пик z = 2.21, WLD был дорог относительно ZEC.

Сейчас идёт ещё одно: началось 06.09.2026, длится 53 дн., пик z = 2.47, WLD был дорог относительно ZEC. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 59 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
16.06.2026 — 30.06.2026	WLD	2.21	14 дн.
05.02.2026 — 08.05.2026	ZEC	-2.39	92 дн.
08.09.2025 — 01.12.2025	WLD	3.24	84 дн.
08.03.2025 — 09.05.2025	ZEC	-2.51	62 дн.
28.11.2024 — 09.01.2025	WLD	3.39	42 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном WLD?

1 WLD стоит 0.000332765 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/ZEC?

За последние 1194 дневным свечам отношение держалось между 0.000261708 (18.09.2026) и 0.343136 (10.03.2024).

Коррелируют ли WLD и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и ZEC равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/ZEC?

Z-score равен 1.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто WLD и ZEC расходятся?

За 1015 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 59 дн.