↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.83 WLD

NEAR = 4.6 USDT

WLD = 0.42 USDT

CSV JSON MD

NEAR / WLD отношение и спред

1 NEAR = 10.83 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.421, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю WLD

Дороже относительно WLD, чем сейчас, NEAR была лишь 0 % времени за 3.3 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в WLD.

Hedge ratio β 0.421

Z-score спреда 1.83

Перцентиль за 3.3 г 100

Корреляция 0.60

Полураспад 140.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.8308

Изменение за 1д7.37%

Изменение за 7д29.72%

Изменение за 30д9.37%

Максимум периода10.8308

Минимум периода0.276749

Hedge ratio β0.421

Z-score спреда1.83

Корреляция0.60

Полураспад140 дн.

по 1193 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.83 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 140 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 1193 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1014 дн.: 9. Закрылись возвратом к норме: 8. Медиана возврата — 33 дн., самое долгое заняло 98 дн.

Последнее закрытое — с 18.05.2026 по 25.06.2026, 38 дн.: пик z = 3.93, NEAR был дорог относительно WLD.

Сейчас идёт ещё одно: началось 17.09.2026, длится 41 дн., пик z = 4.13, NEAR был дорог относительно WLD. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 33 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
18.05.2026 — 25.06.2026	NEAR	3.93	38 дн.
01.12.2025 — 02.03.2026	WLD	-3.29	91 дн.
07.11.2025 — 20.11.2025	NEAR	3.78	13 дн.
09.09.2025 — 18.09.2025	WLD	-2.67	9 дн.
05.02.2025 — 10.05.2025	WLD	-2.57	94 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном NEAR?

1 NEAR стоит 10.8308 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/WLD?

За последние 1193 дневным свечам отношение держалось между 0.276749 (24.07.2023) и 10.8308 (28.10.2026).

Коррелируют ли NEAR и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и WLD равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/WLD?

Z-score равен 1.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 140 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и WLD расходятся?

За 1014 дн. спред выходил за ±2σ 9 раз. Медиана возврата к норме — 33 дн.