↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.183 WLD

SUI = 0.915 USDT

WLD = 0.419 USDT

CSV JSON MD

SUI / WLD отношение и спред

1 SUI = 2.183 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.099, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUI · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.099

Z-score спреда 0.55

Перцентиль за 3.3 г 56

Корреляция 0.53

Полураспад 211.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.18277

Изменение за 1д2.77%

Изменение за 7д25.04%

Изменение за 30д-6.60%

Максимум периода4.81157

Минимум периода0.128658

Hedge ratio β0.099

Z-score спреда0.55

Корреляция0.53

Полураспад211 дн.

по 1193 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.55 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 211 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 44% пути от минимума к максимуму последних 1193 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1014 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 81 дн., самое долгое заняло 204 дн.

Последнее закрытое — с 28.09.2026 по 25.10.2026, 26 дн.: пик z = 2.19, SUI был дорог относительно WLD.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 81 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
28.09.2026 — 25.10.2026	SUI	2.19	26 дн.
05.06.2026 — 21.08.2026	WLD	-2.21	77 дн.
16.10.2025 — 08.05.2026	WLD	-3.50	204 дн.
21.09.2024 — 07.02.2025	SUI	3.03	139 дн.
04.07.2024 — 10.08.2024	WLD	-2.44	37 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном SUI?

1 SUI стоит 2.18277 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/WLD?

За последние 1193 дневным свечам отношение держалось между 0.128658 (24.07.2023) и 4.81157 (10.05.2026).

Коррелируют ли SUI и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и WLD равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/WLD?

Z-score равен 0.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 211 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто SUI и WLD расходятся?

За 1014 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 81 дн.