W / RUNE отношение и спред

1 W = 0.0206887 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.271, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю RUNE

Hedge ratio β 2.271

Z-score спреда -3.43

Корреляция 0.66

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0206887

Изменение за 1д7.98%

Изменение за 7д3.63%

Изменение за 30д10.28%

Максимум периода0.121689

Минимум периода0.0157211

Hedge ratio β2.271

Z-score спреда-3.43

Корреляция0.66

Полураспад—

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 2.27. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.43 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно RUNE.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном W?

1 W стоит 0.0206887 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/RUNE?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0157211 (27.08.2026) и 0.121689 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и RUNE равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/RUNE?

Z-score равен -3.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/RUNE для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.