↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.449 TRX

RUNE = 0.816 USDT

TRX = 0.333 USDT

CSV JSON MD

RUNE / TRX отношение и спред

1 RUNE = 2.449 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.372, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю TRX

Hedge ratio β -0.372

Z-score спреда 3.76

Перцентиль за 6.1 г 13

Корреляция 0.46

Полураспад 204.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.44898

Изменение за 1д26.49%

Изменение за 7д49.80%

Изменение за 30д59.98%

Максимум периода182.613

Минимум периода1.00833

Hedge ratio β-0.372

Z-score спреда3.76

Корреляция0.46

Полураспад204 дн.

по 2215 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно RUNE и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.76 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RUNE дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 204 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 2215 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном RUNE?

1 RUNE стоит 2.44898 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/TRX?

За последние 2215 дневным свечам отношение держалось между 1.00833 (06.06.2026) и 182.613 (28.05.2021).

Коррелируют ли RUNE и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и TRX равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/TRX?

Z-score равен 3.76 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.