↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2292526 AR

U = 1 USDT

AR = 4.362 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / AR отношение и спред

1 U = 0.2292526 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.32

Корреляция -0.08

Полураспад 7.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.229253

Изменение за 1д-39.07%

Изменение за 7д-38.59%

Изменение за 30д-53.15%

Максимум периода0.62118

Минимум периода0.229253

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.32

Корреляция-0.08

Полураспад8 дн.

по 250 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и AR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 250 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном U?

1 U стоит 0.229253 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/AR?

За последние 250 дневным свечам отношение держалось между 0.229253 (19.09.2026) и 0.62118 (08.03.2026).

Коррелируют ли U и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и AR равна -0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/AR?

Z-score равен 0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/AR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.