↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.952 SUI

AR = 4.003 USDT

SUI = 0.808 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / SUI отношение и спред

1 AR = 4.952 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.760, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.760

Z-score спреда 3.36

Корреляция 0.62

Полураспад 32.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.95176

Изменение за 1д38.20%

Изменение за 7д35.15%

Изменение за 30д82.47%

Максимум периода4.95176

Минимум периода1.49443

Hedge ratio β0.760

Z-score спреда3.36

Корреляция0.62

Полураспад33 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.76. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.36 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном AR?

1 AR стоит 4.95176 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/SUI?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 1.49443 (26.10.2025) и 4.95176 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и SUI равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/SUI?

Z-score равен 3.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.