↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.708 CFX

TIA = 0.602 USDT

CFX = 0.062 USDT

CSV JSON MD

TIA / CFX отношение и спред

1 TIA = 9.708 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.176, корреляция ног 0.79.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю CFX

Hedge ratio β 1.176

Z-score спреда 1.34

Перцентиль за 1.0 г 89

Корреляция 0.79

Полураспад 29.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.7083

Изменение за 1д-4.49%

Изменение за 7д14.63%

Изменение за 30д22.58%

Максимум периода10.864

Минимум периода5.0261

Hedge ratio β1.176

Z-score спреда1.34

Корреляция0.79

Полураспад29 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.79. Подобранный hedge ratio 1.18: примерно 1.18 единиц экспозиции в CFX уравновешивают одну единицу TIA.

Спред на 1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 80% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном TIA?

1 TIA стоит 9.7083 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 5.0261 (21.03.2026) и 10.864 (07.11.2025).

Коррелируют ли TIA и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и CFX равна 0.79 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/CFX?

Z-score равен 1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.79, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.