↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.295 BAT

TIA = 0.606 USDT

BAT = 0.141 USDT

CSV JSON MD

TIA / BAT отношение и спред

1 TIA = 4.295 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.634, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю BAT

Hedge ratio β 0.634

Z-score спреда -0.53

Перцентиль за 1.0 г 42

Корреляция 0.58

Полураспад 25.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.29462

Изменение за 1д-13.02%

Изменение за 7д-8.78%

Изменение за 30д-18.28%

Максимум периода10.4225

Минимум периода2.02101

Hedge ratio β0.634

Z-score спреда-0.53

Корреляция0.58

Полураспад25 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.53 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном TIA?

1 TIA стоит 4.29462 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 2.02101 (25.12.2025) и 10.4225 (07.10.2025).

Коррелируют ли TIA и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и BAT равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/BAT?

Z-score равен -0.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.