↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.907 SAGA

THE = 0.066 USDT

SAGA = 0.023 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / SAGA отношение и спред

1 THE = 2.907 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.655, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.655

Z-score спреда -1.15

Корреляция 0.48

Полураспад 47.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.90662

Изменение за 1д-24.28%

Изменение за 7д-41.61%

Изменение за 30д-38.36%

Максимум периода17.5452

Минимум периода1.28137

Hedge ratio β0.655

Z-score спреда-1.15

Корреляция0.48

Полураспад48 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.15 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном THE?

1 THE стоит 2.90662 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/SAGA?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 1.28137 (21.11.2025) и 17.5452 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и SAGA равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/SAGA?

Z-score равен -1.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/SAGA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.