↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.329 W

STRK = 0.117 USDT

W = 0.022 USDT

CSV JSON MD

STRK / W отношение и спред

1 STRK = 5.329 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.852, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю W

Дороже относительно W, чем сейчас, STRK была лишь 0 % времени за 2.5 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в W.

Hedge ratio β 0.852

Z-score спреда 5.83

Перцентиль за 2.5 г 100

Корреляция 0.66

Полураспад 39.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.32922

Изменение за 1д23.02%

Изменение за 7д30.95%

Изменение за 30д75.72%

Максимум периода5.32922

Минимум периода0.973077

Hedge ratio β0.852

Z-score спреда5.83

Корреляция0.66

Полураспад40 дн.

по 922 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.83 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно W.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 922 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном STRK?

1 STRK стоит 5.32922 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/W?

За последние 922 дневным свечам отношение держалось между 0.973077 (02.10.2024) и 5.32922 (11.10.2026).

Коррелируют ли STRK и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и W равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/W?

Z-score равен 5.83 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.