↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.349 SAGA

STRK = 0.049 USDT

SAGA = 0.037 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / SAGA отношение и спред

1 STRK = 1.349 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.721, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.721

Z-score спреда 0.26

Корреляция 0.39

Полураспад 12.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.34919

Изменение за 1д-24.15%

Изменение за 7д-6.21%

Изменение за 30д-25.11%

Максимум периода3.11424

Минимум периода0.591932

Hedge ratio β0.721

Z-score спреда0.26

Корреляция0.39

Полураспад12 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном STRK?

1 STRK стоит 1.34919 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/SAGA?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.591932 (29.09.2025) и 3.11424 (08.05.2026).

Коррелируют ли STRK и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и SAGA равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/SAGA?

Z-score равен 0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/SAGA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.