STRK / RLC отношение и спред

1 STRK = 0.065248 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.629, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю RLC

STRK относительно RLC дешевле, чем в 0 % времени за 2.6 года. Держателю RLC это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 1.629

Z-score спреда -3.16

Перцентиль за 2.6 г 0

Корреляция 0.49

Полураспад 17.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.065248

Изменение за 1д-5.60%

Изменение за 7д-46.27%

Изменение за 30д-36.07%

Максимум периода1.89388

Минимум периода0.065248

Hedge ratio β1.629

Z-score спреда-3.16

Корреляция0.49

Полураспад18 дн.

по 962 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно RLC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 962 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном STRK?

1 STRK стоит 0.065248 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/RLC?

За последние 962 дневным свечам отношение держалось между 0.065248 (08.10.2026) и 1.89388 (20.02.2024).

Коррелируют ли STRK и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и RLC равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/RLC?

Z-score равен -3.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/RLC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.