STRK / QNT отношение и спред

1 STRK = 0.000214 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.282, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю QNT

STRK относительно QNT дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю QNT это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 1.282

Z-score спреда -4.40

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.25

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000213983

Изменение за 1д24.99%

Изменение за 7д-48.51%

Изменение за 30д-49.75%

Максимум периода0.00352904

Минимум периода0.000143529

Hedge ratio β1.282

Z-score спреда-4.40

Корреляция0.25

Полураспад—

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -4.40 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно QNT.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном STRK?

1 STRK стоит 0.000213983 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/QNT?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.000143529 (28.09.2026) и 0.00352904 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и QNT равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/QNT?

Z-score равен -4.40 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/QNT для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.