↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.142 NIGHT

STRK = 0.055 USDT

NIGHT = 0.048 USDT

CSV JSON MD

STRK / NIGHT отношение и спред

1 STRK = 1.142 NIGHT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.424, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю NIGHT

Hedge ratio β 0.424

Z-score спреда 0.20

Корреляция 0.32

Полураспад 10.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.14232

Изменение за 1д4.70%

Изменение за 7д-30.60%

Изменение за 30д-6.37%

Максимум периода2.00082

Минимум периода0.652985

Hedge ratio β0.424

Z-score спреда0.20

Корреляция0.32

Полураспад11 дн.

по 207 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 207 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIGHT в одном STRK?

1 STRK стоит 1.14232 NIGHT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/NIGHT?

За последние 207 дневным свечам отношение держалось между 0.652985 (28.03.2026) и 2.00082 (21.09.2026).

Коррелируют ли STRK и NIGHT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и NIGHT равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/NIGHT?

Z-score равен 0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/NIGHT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.