↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.644 CFX

STRK = 0.102 USDT

CFX = 0.062 USDT

CSV JSON MD

STRK / CFX отношение и спред

1 STRK = 1.644 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.723, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю CFX

Hedge ratio β 1.723

Z-score спреда 4.59

Перцентиль за 1.0 г 91

Корреляция 0.56

Полураспад 18.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.64404

Изменение за 1д46.90%

Изменение за 7д101.53%

Изменение за 30д154.42%

Максимум периода3.01185

Минимум периода0.511176

Hedge ratio β1.723

Z-score спреда4.59

Корреляция0.56

Полураспад19 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.59 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно CFX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном STRK?

1 STRK стоит 1.64404 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.511176 (31.07.2026) и 3.01185 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и CFX равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/CFX?

Z-score равен 4.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.