↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.3 CELR

STRK = 0.04 USDT

CELR = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / CELR отношение и спред

1 STRK = 11.3 CELR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.453, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.453

Z-score спреда -1.33

Корреляция 0.51

Полураспад 12.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.3041

Изменение за 1д-42.33%

Изменение за 7д-11.56%

Изменение за 30д-8.98%

Максимум периода54.5366

Минимум периода10.0824

Hedge ratio β1.453

Z-score спреда-1.33

Корреляция0.51

Полураспад12 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 1.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.33 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CELR в одном STRK?

1 STRK стоит 11.3041 CELR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/CELR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 10.0824 (29.08.2026) и 54.5366 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и CELR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и CELR равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/CELR?

Z-score равен -1.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/CELR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.