STRK / BAT отношение и спред

1 STRK = 0.6586258 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.292, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю BAT

Hedge ratio β 1.292

Z-score спреда 1.55

Перцентиль за 1.0 г 84

Корреляция 0.43

Полураспад 15.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.658626

Изменение за 1д21.14%

Изменение за 7д45.25%

Изменение за 30д50.94%

Максимум периода1.45421

Минимум периода0.3

Hedge ratio β1.292

Z-score спреда1.55

Корреляция0.43

Полураспад15 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.29. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.55 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном STRK?

1 STRK стоит 0.658626 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.3 (29.05.2026) и 1.45421 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и BAT равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/BAT?

Z-score равен 1.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.