↔

Пробел меняет ноги пары местами.

167.91 AR

SPYB = 761.99 USDT

AR = 4.54 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SPYB / AR отношение и спред

1 SPYB = 167.91 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.021, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.021

Z-score спреда -0.54

Корреляция 0.26

Полураспад 8.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение167.913

Изменение за 1д-41.45%

Изменение за 7д-41.25%

Изменение за 30д-55.48%

Максимум периода440.882

Минимум периода167.913

Hedge ratio β0.021

Z-score спреда-0.54

Корреляция0.26

Полураспад9 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.54 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном SPYB?

1 SPYB стоит 167.913 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SPYB/AR?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 167.913 (19.09.2026) и 440.882 (14.08.2026).

Коррелируют ли SPYB и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SPYB и AR равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SPYB/AR?

Z-score равен -0.54 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SPYB/AR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.