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A barra de espaço inverte as pernas do par.

168.77 AR

SPYB = 762 USDT

AR = 4.52 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SPYB / AR razão e spread

1 SPYB = 168.77 AR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.021 e a correlação entre as pernas é 0.26.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.54 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.021

Z-Score do spread -0.54

Correlação 0.26

Meia-vida 8.7 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual168.771

Variação 1d-41.16%

Variação 7d-40.95%

Variação 30d-55.25%

Máxima do período440.882

Mínima do período168.771

Hedge ratio β0.021

Z-Score do spread-0.54

Correlação0.26

Meia-vida9 d

em 75 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.26. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.54 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 75 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos AR vale 1 SPYB?

1 SPYB vale 168.771 AR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SPYB/AR?

Nos últimos 75 candles diários a razão oscilou entre 168.771 (19.09.2026) e 440.882 (14.08.2026).

SPYB e AR são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SPYB e AR é 0.26, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SPYB/AR agora?

O Z-Score é -0.54 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SPYB/AR serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.26, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.