↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3544361 THE

SAGA = 0.02357 USDT

THE = 0.0665 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / THE отношение и спред

1 SAGA = 0.3544361 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.099, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.099

Z-score спреда 2.15

Корреляция 0.48

Полураспад 41.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.354436

Изменение за 1д36.05%

Изменение за 7д76.42%

Изменение за 30д67.12%

Максимум периода0.780412

Минимум периода0.0569957

Hedge ratio β1.099

Z-score спреда2.15

Корреляция0.48

Полураспад42 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.15 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно THE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.354436 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/THE?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0569957 (15.03.2026) и 0.780412 (21.11.2025).

Коррелируют ли SAGA и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и THE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/THE?

Z-score равен 2.15 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.