↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7472194 STRK

SAGA = 0.03695 USDT

STRK = 0.04945 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / STRK отношение и спред

1 SAGA = 0.7472194 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.222, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.222

Z-score спреда 0.17

Корреляция 0.39

Полураспад 11.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.747219

Изменение за 1д32.91%

Изменение за 7д7.49%

Изменение за 30д34.62%

Максимум периода1.68938

Минимум периода0.321106

Hedge ratio β1.222

Z-score спреда0.17

Корреляция0.39

Полураспад12 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.17 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.747219 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/STRK?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.321106 (08.05.2026) и 1.68938 (29.09.2025).

Коррелируют ли SAGA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и STRK равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/STRK?

Z-score равен 0.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.