↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1615996 PROVE

SAGA = 0.03657 USDT

PROVE = 0.2263 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / PROVE отношение и спред

1 SAGA = 0.1615996 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.613, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.613

Z-score спреда 1.37

Корреляция 0.41

Полураспад 8.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.1616

Изменение за 1д38.82%

Изменение за 7д48.59%

Изменение за 30д78.13%

Максимум периода0.314583

Минимум периода0.0549065

Hedge ratio β1.613

Z-score спреда1.37

Корреляция0.41

Полураспад8 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.37 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.1616 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/PROVE?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0549065 (21.05.2026) и 0.314583 (30.09.2025).

Коррелируют ли SAGA и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и PROVE равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/PROVE?

Z-score равен 1.37 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.