↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.535 G

SAGA = 0.037 USDT

G = 0.007 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / G отношение и спред

1 SAGA = 5.535 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.348, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.348

Z-score спреда -6.77

Корреляция 0.37

Полураспад 60.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 60 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.53471

Изменение за 1д68.28%

Изменение за 7д6.32%

Изменение за 30д46.52%

Максимум периода23.1183

Минимум периода2.56495

Hedge ratio β2.348

Z-score спреда-6.77

Корреляция0.37

Полураспад60 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -6.77 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дёшев относительно G.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 60 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном SAGA?

1 SAGA стоит 5.53471 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/G?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 2.56495 (19.07.2026) и 23.1183 (20.11.2025).

Коррелируют ли SAGA и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и G равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/G?

Z-score равен -6.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.