↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1625454 FF

SAGA = 0.02281 USDT

FF = 0.14033 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / FF отношение и спред

1 SAGA = 0.1625454 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.027, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.027

Z-score спреда -1.56

Корреляция 0.29

Полураспад 25.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.162545

Изменение за 1д35.62%

Изменение за 7д59.25%

Изменение за 30д-18.80%

Максимум периода1.42718

Минимум периода0.0944246

Hedge ratio β2.027

Z-score спреда-1.56

Корреляция0.29

Полураспад25 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.56 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.162545 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0944246 (09.09.2026) и 1.42718 (10.10.2025).

Коррелируют ли SAGA и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и FF равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/FF?

Z-score равен -1.56 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.