↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1122765 TIA

S = 0.0653 USDT

TIA = 0.5816 USDT

CSV JSON MD

S / TIA отношение и спред

1 S = 0.1122765 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.475, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю TIA

Hedge ratio β 1.475

Z-score спреда -1.15

Перцентиль за 1.0 г 24

Корреляция 0.77

Полураспад 44.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.112276

Изменение за 1д21.12%

Изменение за 7д21.09%

Изменение за 30д51.89%

Максимум периода0.202836

Минимум периода0.0530268

Hedge ratio β1.475

Z-score спреда-1.15

Корреляция0.77

Полураспад45 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 1.47: примерно 1.47 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу S.

Спред на -1.15 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном S?

1 S стоит 0.112276 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/TIA?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.0530268 (26.06.2026) и 0.202836 (08.10.2025).

Коррелируют ли S и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и TIA равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/TIA?

Z-score равен -1.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.