S / STRK отношение и спред

1 S = 0.5309779 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.041, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю STRK

S относительно STRK дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в S.

Hedge ratio β 1.041

Z-score спреда -4.84

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.63

Полураспад 21.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.530978

Изменение за 1д-10.55%

Изменение за 7д-31.87%

Изменение за 30д-42.89%

Максимум периода2.02932

Минимум периода0.44186

Hedge ratio β1.041

Z-score спреда-4.84

Корреляция0.63

Полураспад22 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.84 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна S дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном S?

1 S стоит 0.530978 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/STRK?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.44186 (20.11.2025) и 2.02932 (29.09.2025).

Коррелируют ли S и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и STRK равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/STRK?

Z-score равен -4.84 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.