↔

Пробел меняет ноги пары местами.

48.16 W

RUNE = 0.76 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

RUNE / W отношение и спред

1 RUNE = 48.16 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.328, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю W

Hedge ratio β 0.328

Z-score спреда 3.68

Корреляция 0.66

Полураспад 73.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 74 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение48.1576

Изменение за 1д-7.73%

Изменение за 7д-3.86%

Изменение за 30д-9.66%

Максимум периода63.6089

Минимум периода8.21769

Hedge ratio β0.328

Z-score спреда3.68

Корреляция0.66

Полураспад74 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.68 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RUNE дорог относительно W.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 74 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном RUNE?

1 RUNE стоит 48.1576 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 8.21769 (07.10.2025) и 63.6089 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и W равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/W?

Z-score равен 3.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 74 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.